Banksteuerung und Risikomanagement by Johannes Wernz

By Johannes Wernz

Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das tension trying out, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.

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Daraufhin fällt die BaFin einen Entscheid. In Großbritannien wurde der Regulator, die FSA, teilweise mit der Nationalbank, der Bank of England, zusammengelegt. Die FSA geht mit starken eigenen Teams in die Banken. Die Schweiz fährt ein interessantes Sondermodell. Der Regulator, die FINMA, macht die Prüfarbeiten teilweise selber, vergibt jedoch den Großteil der Prüfarbeiten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 5 Zusammenspiel vom Regulator mit den Nationalbanken Das Interesse der Bankenaufsicht und der Nationalbank ist natürlich immer auch ein nationales, und in dem Sinne umfassendes; für die Aufsicht ist eben auch die Sicht auf das ganze Land und die Geschäftstätigkeit aller Banken dieses Landes relevant.

Das erforderliche Eigenkapital soll mit dem eingegangenen Risiko korrespondieren. 000“ Fällen) ausreichen soll, um die Bank in einer Krise vor der Insolvenz zu schützen. Mit Basel II wurden auch Risiken zum Thema, die vorher im Rahmen von Basel I nicht auf der Agenda standen. Das operationelle Risiko (OpRisk) wird seit Basel II als materiell eingestuft und muss berücksichtigt werden; es ist nun mit dem Kredit- und dem Marktrisiko in der sogenannten ersten Säule vereint und ist mit Eigenkapital zu unterlegen.

Mehr Anteile kamen auf den Markt; viele Unternehmen waren von da an dem Druck des Marktes ausgesetzt. • Ebenfalls im Jahr 2005 führten alle Börsen in den USA den elektronischen Handel ein. Dabei sind all diese Veränderungen im Kontext der Mitte der 1980er-Jahre einsetzenden Deregulierungs- und Globalisierungswelle zu sehen und sie wurden durch eine immer rasantere technologische Entwicklung begünstigt. 1 Bankensektor in Deutschland Alles in allem sind die deutsche Realwirtschaft und die deutschen Privathaushalte gut durch die Krisenjahre ab 2007 gekommen.

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